基于进化规划的多目标投资组合选择模型研究

• 作者: 周洪涛 费奇
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 多目标投资组合选择模型 偏度 进化规划
• 年，卷（期）: 2002,（11）
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2558字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2002.11.036

摘要

在Markowitz的均值-方差模型的基础上,讨论了股票价格中偏度的重要性,并由此引出了一个同时考虑均值、方差和偏度的多目标投资组合选择模型.提出了对该模型进行求解的进化规划算法,同时也说明了用进化规划方法处理多目标优化问题的合理性.用一个算例验证了采用进化规划技术求解多目标投资组合选择模型是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费奇	华中科技大学系统工程研究所	92	1413	20.0	34.0
2	周洪涛	华中科技大学系统工程研究所	24	175	7.0	12.0