共同资金投资组合的有效边界与最优策略

• 作者: 姚海祥 易建新
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 共同资金 有效边界 非线性交易成本 效用函数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F224.31
• 字数: 4749字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2006.01.001

摘要

本文利用均值-方差模型,分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用,其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易建新	华南师范大学数学科学学院	21	51	4.0	6.0
2	姚海祥	广东外语外贸大学信息科学技术学院	26	243	9.0	14.0