投资组合模型及其边界分析

• 作者: 李苏
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 均值-方差模型 均值-VaR模型
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 233-235
• 页数: 3页
• 分类号: F224.7|F224.3
• 字数: 2880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2005.03.011

摘要

研究了投资组合的2种数学模型及其边界,在分析投资组合均值-方差模型(M-V模型)及其边界的基础上,详细讨论了最优投资组合均值-VaR模型(M-VaR模型)及其边界,并证明了2种模型边界之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李苏	西北第二民族学院经济管理系	12	31	4.0	5.0