非负约束下含无风险证券的投资组合方法

• 作者: 朱庆华 滕成业 范宝珠
• 来源期刊: 中山大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 不允许卖空 证券投资组合 无风险证券 有效边界
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0529-6579.2001.03.007

摘要

研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论，证明了该问题的解的存在性和惟一性，利用原有的两基金分离定理，给出了在给定收益率下求解该问题的思路，并给出该问题有效投资组合边界的确定方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范宝珠	中山大学数学与计算科学学院	1	8	1.0	1.0
2	滕成业	中山大学数学与计算科学学院	5	14	2.0	3.0
3	朱庆华	中山大学数学与计算科学学院	1	8	1.0	1.0