具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法

• 作者: 张卫国 李婷
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 无风险贷款 VaR约束 最优解
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 305-308
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F830(1991|MR)90A09
• 字数: 2162字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2004.04.002

摘要

在Markowitz证券组合理论的框架下,当证券贷款存在并且贷款的收益率服从正态分布时,提出了具有VaR约束和无风险贷款的证券组合的优化模型,并在证券收益率服从正态分布的前提下,给出了有效投资比例及有效边界的解析形式.它是均值-方差模型及有效前沿的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李婷	宁夏大学数学计算机学院	19	92	5.0	9.0
2	张卫国	华南理工大学经济与贸易学院	135	1077	18.0	25.0