一种求最优风险证券组合的方法

• 作者: 张有旭 陈伟
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券 组合投资 卖空 效用分析
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 79-81
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2008字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2002.01.028

摘要

本文给出了卖空限制下,包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法.引人一种考虑风险补偿的效用分析法,对均值-方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分配问题进行了探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟		9	12	2.0	3.0
2	张有旭		1	0	0.0	0.0