基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型

• 作者: 杨中原 许文
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 贷款组合 集中度风险 流动性风险 资产负债
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 85-88
• 分类号: F224.3
• 字数: 2837字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.018

摘要

资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性,本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险,应用实例的结果表明,本模型能够谋求"三性"的最佳配置,有效降低银行经营过程中的集中度风险和流动性风险,并实现银行经营效益的最大化,这对银行的贷款管理具有重要的现实意义.