无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法

• 作者: 董承非 黄建国
• 来源期刊: 华东理工大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: log-最优组合投资 黎曼流形 随机算法 最优化
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 103-106
• 页数: 4页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2870字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3080.2004.01.024

摘要

无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法.算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好.最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意.作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄建国	上海交通大学数学系	26	40	4.0	5.0
2	董承非	上海交通大学数学系	2	0	0.0	0.0