log-最优投资组合的极限定理

• 作者: 包振华 叶中行 杨卫国
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 极限定理 *-混合序列 log-最优投资组合
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 467-470
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2245字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2007.04.019

摘要

本文研究了*-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包振华	辽宁师范大学数学学院	28	47	4.0	5.0
2	叶中行	上海交通大学应用数学系	80	1154	20.0	31.0
3	杨卫国	上海交通大学应用数学系	6	92	5.0	6.0