投资组合增长率的若干极限定理

• 作者: 侯为根 程成 胡光军
• 来源期刊: 安徽工业大学学报（自然科学版）
• 关键词: 投资组合 增长率 倍率 极限定理
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与经管
• 页码范围: 89-93
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4|O236
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7872.2016.01.019

摘要

设0≤a1≤a2≤…是一列固定的非负整数序列,研究其在时间段a.+1至a.+n内投资组合增长率的极限性质.通过构造带1个参数并且期望有限的随机变量,利用Borel-Cantelli引理,获得了任意投资组合增长率的性质和一般市场条件下的极限定理.并给出了将Markov不等式和Borel-Cantelli引理等工具应用于强极限定理的一种途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯为根	安徽工业大学数理科学与工程学院	12	30	2.0	5.0
2	程成	安徽工业大学数理科学与工程学院	5	1	1.0	1.0
3	胡光军	安徽工业大学数理科学与工程学院	2	1	1.0	1.0