带部分风险资产的最优投资问题

• 作者: 樊涛 陈传钟 马丽
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 最优投资比 HJB方程
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论与应用研究
• 页码范围: 129-132,155
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3517字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类部分投资风险模型的最优投资问题,模型中保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到有风险的股票市场,一部分投入到无风险的证券市场,通过求解相应的HJB方程,找到使得生存概率最大的最优投资比例与初始盈余的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈传钟	海南师范大学数学与统计学院	41	34	3.0	3.0
2	马丽	海南师范大学数学与统计学院	21	15	2.0	3.0
3	樊涛	海南师范大学数学与统计学院	5	1	1.0	1.0