基于信用风险最优信用投资组合问题研究

• 作者: 姜凤利 赵晓颖
• 来源期刊: 辽宁石油化工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 违约概率 违约损失率 Markowitz模型 分支定界
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 92-97
• 页数: 6页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4073字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.03.017

摘要

信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分.通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题.该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信用投资组合的累积风险和收益率.最后利用提出的模型,基于标准普尔评级机构的统计数据,实现最优投资组合的实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵晓颖	辽宁石油化工大学理学院	22	58	4.0	6.0
2	姜凤利	辽宁石油化工大学理学院	18	51	5.0	6.0