基于MARS的银行信用风险压力测试实证研究

• 作者: 宋国胜 云南财经大学
• 来源期刊: 中国商论
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 压力测试 多元自适应回归样条 商业银行
• 年，卷（期）: 2023,（6）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 121-124
• 页数: 4页
• 语种: 中文
• DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2023.06.115

摘要

压力测试是商业银行信用风险管理的一种常用手段，在进行压力测试时，对测试方法的选择是一个不容忽视的问题，就测试方法的选择来说，目前银行所使用的方法有其各自的优缺点。本文对压力测试方法进行分析，并将多元自适应回归样条(MARS)方法引入该研究中，在通过实证分析后，最终发现在使用MARS方法进行商业银行信用风险压力测试时，该方法表现优越，尤其是其样条函数模型对于现象的解释能力强于一般的线性回归模型。