基于模糊神经网络的商业银行信用风险评估模型研究

• 作者: 刘超宇 吴冲 张晓东 田海霞
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 信用风险评估 模糊神经网络 实证研究
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 综合管理
• 页码范围: 187-190
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 4718字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2009.07.119

摘要

在确立了商业银行信用风险评价指标体系的基础上,建立了基于模糊神经网络的商业银行信用风险评估模型.该网络具有四个因子输入,一个衡量商业银行信用风险的输出,总共六层的结构,且模糊规则层具有根据具体问题情况进行调节的能力,优于神经网络完全黑箱操作的特点.利用Matlab6.1对167组样本数据进行实证分析,训练结果表明网络预测误差小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田海霞	佳木斯大学经济管理学院	79	211	7.0	11.0
2	张晓东	佳木斯大学经济管理学院	117	283	8.0	13.0
3	吴冲	哈尔滨工业大学管理学院	104	1364	19.0	31.0
4	刘超宇	佳木斯大学经济管理学院	35	72	4.0	6.0