一个风险值约束下的连续时间最优投资组合

• 作者: 胡华
• 来源期刊: 安徽大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 风险值 动态规划 连续时间
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 页码范围: 9-11
• 页数: 3页
• 分类号: O221.3|F830
• 字数: 2057字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2007.05.003

摘要

考察当存在一个风险约束时的连续时间的最优投资组合问题,提供最优投资组合中控制风险的一种方法和实践管理者对市场风险控制的必要条件.一个风险约束是指由n个风险资产加上一个无风险资产且风险随时间是连续的,问题化为一段时间内约束效用最大化问题.利用动态规划技巧推导Hamilton-Jacobi-Bellman方程,且利用Lagrange乘子法处理约束条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡华	宁夏大学数学计算机学院	71	169	5.0	11.0