比例保本约束下的最优投资组合选择

• 作者: 周旋 王思敏 罗葵 赵洪雅
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 拉格朗日乘子 幂效用函数 保本约束
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 167-172
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4378字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题。利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法，得到最优财富过程和最优投资组合，推广了带有限制的投资组合的相关结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗葵	深圳职业技术学院工业中心	7	5	1.0	2.0
2	周旋	深圳职业技术学院工业中心	4	7	1.0	2.0
3	赵洪雅	深圳职业技术学院工业中心	5	10	2.0	3.0
4	王思敏	武汉大学经济与管理学院	9	83	4.0	9.0