存在无风险资产条件的证券组合有效前沿的旋移分析

• 作者: 张卫国 蔡晓钰
• 来源期刊: 宁夏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 旋移分析 旋移 旋移度 动态算法
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 376-378
• 页数: 3页
• 分类号: O29|F380|MR)90A
• 字数: 1791字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2001.04.006

摘要

研究了证券市场在无风险资产条件下证券数目增加k(k≥1)时,证券组合有效前沿的旋移问题,给出了旋移方向和测度旋移的旋移度及新证券组合的新投资比例计算公式,并基于对新增一种证券的完备讨论,给出了新增k种证券旋移分析的逐步动态算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张卫国	宁夏大学数学与电算工程系	20	302	9.0	17.0
2	蔡晓钰	宁夏大学数学与电算工程系	2	7	2.0	2.0