不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析

• 作者: 徐成贤 薛宏刚 邹静
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 协方差矩阵 最优投资组合 有效边缘 组合扩展路径
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 21-24
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67|F830.9
• 字数: 1419字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2002.01.006

摘要

本文研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.考虑了不存在无险资产时证券预期收益率和协方差矩阵存在扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	薛宏刚	西安交通大学理学院	22	179	8.0	13.0
6	邹静	西安交通大学理学院	1	8	1.0	1.0