新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题

• 作者: 王明好 蔡晓钰 陈忠
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 漂移 M-V理论 证券组合前沿 证券组合
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 298-302
• 页数: 5页
• 分类号: F832.48
• 字数: 3580字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2003.04.003

摘要

不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理.这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征.为分析问题之便,定义了用于测度漂移程度的漂移度等概念.考虑到投资人对投资比例的偏好,同时给出了证券组合的新投资比例计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈忠	上海交通大学安泰管理学院	108	1326	23.0	30.0
2	蔡晓钰	上海交通大学安泰管理学院	16	294	10.0	16.0
3	王明好	上海交通大学安泰管理学院	10	247	9.0	10.0