证券数目变化时M-V有效前沿的分析

• 作者: 丁海云 蒋鲁敏
• 来源期刊: 华东师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 有效前沿 组合风险 收益
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 45-51
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3119字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2002.01.006

摘要

该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况,并给出了相应的判定条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁海云	华东师范大学数学系	2	11	2.0	2.0
2	蒋鲁敏	华东师范大学数学系	3	22	2.0	3.0