一类风险证券有效组合的变动分析

• 作者: 张卫国 聂赞坎
• 来源期刊: 宁夏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 证券组合 有效边界 不允许卖空 变动分析
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 157-159,163
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F380
• 字数: 2851字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2002.02.016

摘要

研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张卫国	宁夏大学西部发展研究中心	20	302	9.0	17.0
5	聂赞坎	西安交通大学理学院	42	618	15.0	24.0