考虑有交易成本的证券组合的有效前沿研究

• 作者: 罗秋兰 陈有禄
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 交易成本 证券组合 有效前沿
• 年，卷（期）: 2004,（7）
• 页码范围: 67-69
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3172字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.07.023

摘要

利用均值-方差模型,讨论了有交易成本的证券组合的有效前沿问题,并给出了有交易成本的n种风险资产的证券组合以及n种风险资产与一种无风险资产的证券组合的有效前沿特性的两个结论.该研究不同于CAPM那样的一般均衡模型,不需要假设市场是否达到一般均衡的条件,使投资组合有效前沿问题的研究结论更贴近于实际.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈有禄	广西工学院管理工程系	38	190	8.0	11.0
2	罗秋兰	广西工学院管理工程系	62	299	8.0	13.0