基于效用函数下的最优投资组合问题研究

• 作者: 张大伟 陈亮
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 科技创新
• 页码范围: 152-153
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2080字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5641.2008.09.068

摘要

本文将不同借贷利率下Markowotz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效选择原则求得无差异曲线,同时推导出指数函数下的最优投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈亮	辽宁工程技术大学工商管理学院会计系	33	147	8.0	10.0
2	张大伟	辽宁工程技术大学工商管理学院	1	4	1.0	1.0