不同效用函数下考虑部分信息的投资组合问题

• 作者: 刘宣会 张柯妮 张金燕
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 部分信息 投资组合 马尔科夫调制参数 非线性滤波 HJB方程
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 672-676
• 页数: 5页
• 分类号: O231.3
• 语种: 中文

摘要

通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动,而且受到马尔科夫调制参数的影响,建立了部分信息下的投资组合模型.运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法,分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张金燕	西安工程大学理学院	3	18	3.0	3.0
3	张柯妮	西安工程大学理学院	3	18	3.0	3.0