在部分信息下均值-方差投资组合问题研究

• 作者: 刘宣会 李照琪 郭婷
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差 Markov调制 广义HJB方程 部分信息
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 749-754
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 4834字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2017.06.024

摘要

在部分信息下,研究带有负债的均值-方差投资组合问题.假定金融市场是由一个无风险资产和风险资产组成,风险资产的漂移项为不可观测的Markov调制过程,负债满足伊藤过程.运用Wonham滤波和广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程的方法,得到闭形式的时间齐次的均衡投资策略及相应的值函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	郭婷	西安工程大学理学院	2	3	1.0	1.0
3	李照琪	西安工程大学理学院	2	3	1.0	1.0