部分信息下股价带跳的套期保值问题研究

• 作者: 刘宣会 张琳 陈会
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 随机微分对策 套期保值 It(o)公式
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 85-89
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3017字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2016.02.17

摘要

在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型.为了追求风险最小化或收益最大化,建立了部分信息下的跳-扩散模型(考虑到几何布朗运动已经无法准确的刻画股价的波动),在股票价格服从跳-扩散过程时,通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化为完全信息的问题,并采用随机微分对策的思想,在均值-方差的准则下,运用It(o)公式,得到最优套期保值策略的显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	张琳	西安工程大学理学院	8	5	1.0	1.0
3	陈会	西安工程大学理学院	4	3	1.0	1.0