基于均值-方差模型的保险资金投资组合研究

• 作者: 刘小东
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-方差模型 投资组合 实证研究
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: F840.4
• 字数: 3280字
• 语种: 中文

摘要

首先介绍了马科维茨的均值-方差模型,然后求出了2006-2010年期间的股票收益率、证券投资基金收益率、国债收益率、企业债收益率、银行存款利率,最后根据保监会对保险公司资金使用的要求建立数学模型求出了保险公司的最优投资组合为65.68％投资于存款和国债,29.2％投资于企业债,5.12％投资于基金.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小东	重庆工商大学数学与统计学院	1	7	1.0	1.0