均值-半方差-熵投资组合优化模型

• 作者: 孙全德 邓雪
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 半方差 熵 风险
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 经济
• 页码范围: 86-90
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3038字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.03.017

摘要

比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明,新模型能更全面地考虑股票市场中各种可能的不确定因素,在收益达到一定水平的基础上,为投资者提供更安全的投资方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雪	华南理工大学数学学院	36	1808	6.0	36.0
2	孙全德	华南理工大学数学学院	5	16	2.0	4.0