投资组合均值-方差准则的新解法

• 作者: 沈根祥
• 来源期刊: 郑州工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 资产组合 均值-方差准则 矩阵
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 43-44,48
• 页数: 3页
• 分类号: O221.2
• 字数: 1383字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6833.2001.04.012

摘要

对资产组合理论的均值-方差准则的Lagrange求解方法进行分析,指出由于Lagrange法只给出极值点存在的必要条件,采用该求解方法证明收益一定时方差最小投资组合的存在性存在缺陷.以矩阵为分析工具,将限制条件用线性方程组解的广义逆矩阵形式表示,通过线性方程组解的理论,给出均值-方差准则的一种新解法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈根祥	上海财经大学经济学院	25	209	8.0	14.0