一类半方差模型的投资组合问题

• 作者: 刘彬 朱经浩
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 随机LQR问题 Riccati方程
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1695-1699
• 页数: 5页
• 分类号: O231.3|O232
• 字数: 3721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2009.12.025

摘要

把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱经浩	同济大学数学系	36	46	4.0	4.0
2	刘彬	同济大学数学系	2	62	2.0	2.0