E-V效用函数及沪市风险态度度量

• 作者: 任郑杰 周锋
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: E-V效用 风险态度 证券市场
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 600-603
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2006.04.038

摘要

在指出传统U-R效用函数不足的基础上,研究了基于期望收益和方差的E-V效用函数,提出并证明了E-V效用函数判定风险态度的充要条件.并以E-V效用函数实证研究了上海证券市场的风险态度问题,得出了投资者牛市末期趋于偏好风险和熊市末期趋于规避风险的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任郑杰		6	38	2.0	6.0
2	周锋		3	11	2.0	3.0