部分信息下极大化终止时刻期望效用

• 作者: 杨招军
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 关键词: 风险投资 随机最优控制 非线性滤波 鞅与对偶方法 HARA效用函数
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 708-712
• 页数: 5页
• 分类号: O231.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2005.05.007

摘要

研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow-Pratt系数的效用函数类的最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨招军	湖南大学数学与计量经济学院	64	479	12.0	19.0