支付离散红利的交换期权定价

• 作者: 全志勇 王瑜
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 交换期权 离散红利 期权定价
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 26-29
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1960字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.005

摘要

在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王瑜	湖南大学数学与计量经济学院	10	17	2.0	4.0
2	全志勇	湖南大学数学与计量经济学院	3	14	2.0	3.0