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具有幂型支付的重置期权定价
具有幂型支付的重置期权定价
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摘要：
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下,得到了随机情形下的定价公式.
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红利
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文献信息
| 篇名 | 具有幂型支付的重置期权定价 | ||
| 来源期刊 | 山西大学学报（自然科学版） | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 重置期权 幂型支付 期权定价 计价单位 | ||
| 年，卷（期） | 2009,（3） | 所属期刊栏目 | 数学与计算机科学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 367-371 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F224 |
| 字数 | 3496字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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重置期权
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期刊影响力
山西大学学报(自然科学版)
主办单位：
山西大学
出版周期：
季刊
ISSN：
0253-2395
CN：
14-1105/N
开本：
大16开
出版地：
太原市坞城路92号
邮发代号：
22-42
创刊时间：
1960
语种：
chi
出版文献量（篇）
2646
总下载数（次）
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12039
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