带跳的幂型支付欧式期权定价

• 作者: 吴奕东 杨向群
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 幂型支付欧式期权 跳跃-扩散过程 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 56-59
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 2693字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2007.03.015

摘要

假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	吴奕东	湖南师范大学数学与计算机科学学院	4	9	1.0	3.0