连续情形下平均执行价格期权的定价公式

• 作者: 李立亚
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何平均 亚式期权 Black-Scholes公式
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 数理化科学
• 页码范围: 86-90
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O21
• 字数: 2745字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2007.11.020

摘要

介绍了亚式期权的涵义,给出了一个强路径依赖型期权的B-S模型,利用该模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权(平均执行价格期权)定价公式,同时对公式进行了证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李立亚	湖北第二师范学院数学与计量经济系	17	16	2.0	3.0