算术平均亚式期权的定价方法

• 作者: 孙彦 王子亭
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 交易帐户期权 布朗运动 固定敲定价格 浮动敲定价格
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 分类号: O241.8|F830.9
• 字数: 2041字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2008.01.023

摘要

研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均亚式期权进行求解,给出方程的数值解,取得了满意的定价解.此结果在低波动率和离到期日较近时更加快速准确.