B-S推广模型的亚式期权定价

• 作者: 刘国祥 翁琴 陈波
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes 亚式期权定价 测度变换
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 6-11
• 分类号: O211.9
• 字数: 3161字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2011.01.002

摘要

分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票,得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国祥	南京师范大学数学科学学院	17	42	4.0	5.0
2	陈波	江苏教育学院数学与信息技术学院	13	5	2.0	2.0