带Poisson跳的B-S期权定价模型

• 作者: 孙洁 王姗姗
• 来源期刊: 四川理工学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: B-S模型 期权定价公式 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 16-18,32
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2933字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2008.05.007

摘要

文章主要讨论欧式期权的定价公式,假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙洁	西安工程大学理学院	15	56	5.0	7.0
2	王姗姗	西安工程大学理学院	8	5	1.0	2.0