对欧式期权B-S模型的推广

• 作者: 李秉祥
• 来源期刊: 西安理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 布朗运动 泊松过程
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 377-381
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3152字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4710.2003.04.019

摘要

对欧式期权定价的B-S模型进行了推广.即假设股票价格过程服从布朗运动和泊松过程,且在有效期连续分红的情况下,导出股票衍生证券的定价模型及其推广形式,并得到相应的求解公式,同时表明了传统的定价公式是新公式的特殊情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李秉祥	西安理工大学工商管理学院	164	2010	24.0	39.0