基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型

• 作者: 肖艳清 邹捷中
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 条件期望 幂期权
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 171-174
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1544字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.010

摘要

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖艳清	湖南科技大学数学与计算科学学院	5	47	4.0	5.0
3	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0