B-S—二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用

• 作者: 刘立刚 吴思倩 周春
• 来源期刊: 有色金属科学与工程
• 学科: 工学
• 关键词: B-S—二叉树期权定价模型 股票期权定价 看涨期权 有色金属
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 矿业·环境
• 页码范围: 89-95
• 页数: 7页
• 分类号: TD-9|F230.91
• 字数: 6696字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2018.02.015

摘要

随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值,加强管理人员对股票期权执行风险的控制,确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴思倩	江西理工大学经济管理学院	5	5	2.0	2.0