基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法

• 作者: 覃思乾
• 来源期刊: 南宁师范大学学报（自然科学版）
• 关键词: 二叉树模型 矩阵 欧式期权 美式期权
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 26-30
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-8743.2006.01.006

摘要

二叉树模型是使用范围最广的期权定价方法之一.该文根据期权定价的二叉树模型思想,从矩阵的角度考虑二叉树模型的期权定价,给出了一种基于二叉树模型期权定价的新方法--矩阵形式算法,并通过实例说明了其应用.