分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价

• 作者: 孙玉东 田景仁 陈瑛
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数跳扩散Heston模型 Lp有界性 连续性 算术平均亚式期权
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 629-635
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91|O211.64
• 字数: 3882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2019.06.012

摘要

在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的Lp有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙玉东	贵州民族大学商学院	17	22	3.0	4.0
2	陈瑛	贵州民族大学商学院	11	25	2.0	4.0
3	田景仁	贵州民族大学商学院	17	36	4.0	5.0