离散算术平均亚式期权近似定价

• 作者: 孙坚强 李时银
• 来源期刊: 厦门大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 435-438
• 页数: 4页
• 分类号: O21|F830.9
• 字数: 2285字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2003.04.008

摘要

对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距.给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学系	33	318	9.0	17.0
2	孙坚强	厦门大学数学系	3	43	2.0	3.0