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Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价
Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价
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摘要：
从定量的角度分析了Vasicek利率模型下可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.
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文献信息
| 篇名 | Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价 | ||
| 来源期刊 | 华中师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 可转换债券 Vasicek利率模型 期权 风险中性定价 Girsanov定理 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 25-28 | |
| 页数 | 分类号 | O211.63|F830.9 | |
| 字数 | 2793字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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Vasicek利率模型
期权
风险中性定价
Girsanov定理
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
华中师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
华中师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-1190
CN：
42-1178/N
开本：
大16开
出版地：
武汉市武昌桂子山
邮发代号：
38-39
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
3391
总下载数（次）
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总被引数（次）
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