随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价

• 作者: 乔克林 李伟 李晋枝
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 随机利率 It?公式 指数O-U模型 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 71-74
• 分类号: F830.9|O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.015

摘要

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	李伟	中央民族大学理学院	6	16	2.0	3.0
3	李晋枝	中央民族大学理学院	15	17	2.0	3.0