TF可转换债券定价模型的FEM解

• 作者: 司继文 谌世光 龚朴
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 信用风险 有限元方法
• 年，卷（期）: 2004,（8）
• 页码范围: 101-103
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2692字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.08.034

摘要

基于Tsiveriotis和Fernandes的可转换债券定价模型,针对中国可转换债券市场的实例,提出了设定合理终端及边界条件的可行建议,并采用有限元方法对信用风险影响下可转换债券的定价进行了数值模拟.结果表明,有限元方法在处理可转换债券定价模型中复杂的边界条件和非均匀网格,以及计算效率及稳定性方面明显优于有限差分方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚朴	华中科技大学管理学院	62	1024	19.0	30.0
2	司继文	华中科技大学土木工程与力学学院	9	308	8.0	9.0
3	谌世光	华中科技大学土木工程与力学学院	1	11	1.0	1.0