双因素可转换债券定价模型FEM解

• 作者: 赵海滨 龚朴
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 随机利率 有限元方法
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 451-454,459
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2004.05.015

摘要

可转换债券的存续期相对较长,因此,在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的.本文基于Hull-White随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程,针对可转换债券的特性提出了相应的边界条件.最后,利用有限元方法对该定价模型进行了数值求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚朴	华中科技大学管理学院	62	1024	19.0	30.0
2	赵海滨	华中科技大学管理学院	3	135	3.0	3.0