分数布朗运动环境下可转换债券定价模型

• 作者: 李琛炜 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分数布朗运动 可转换债券 红利
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 254-256
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1581字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数.利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李琛炜	西安工程大学理学院	2	17	2.0	2.0